每日速看!1只債券宣布展期，1只債券未能按時兌付本息|債市縱覽

債市重大事件

【資料圖】

PART1.

每日要聞

1.中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2022年9月20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。(信息來源：央行官網)

2.美國財政部官網數據顯示，7月，中國持有美國國債9700億美元，環比增加22億美元，時隔七個月持倉金額首次回升。具體來看，截至7月22日，中國持有美國長期國債(一年及以上)9664.42億美元，比上個月增加8.95億美元，國庫券(一年以下)為35.72億美元，比上月增加13.41億美元。(信息來源：界面新聞)

PART2.

違約&展期事件

1.【9月19日，上海世茂建設有限公司宣稱，對“19世茂01”展期?！?/strong>

2.【9月19日，山東如意科技集團有限公司發布公告稱，因公司因流動性問題，未能按期兌付債券“18如意01”2020年回售本金及2021年應付利息。由于公司流動性壓力仍未得到徹底緩解，應于2022年9月19日兌付的回售債券本金及債券2022年應付利息亦無法按期兌付?！?/strong>

PART3.

取消發行事件

央行動態

央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，9月20日人民銀行開展20億元7天期和240億元14天期公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.00%和2.15%；此外9月20日有20億元7天期逆回購到期，市場凈投放量240億元。

未來5個交易日，共有100億元7天期逆回購和400億元1個月期國庫現金定存到期，后續仍需密切關注央行公開市場操作力度。

一級市場(9月21日)

PART1.

發行與到期預告

9月21日預計共發行債券80只，發行量2224.6億(不含同業存單)。

在利率債方面，國債發行1只，共850.0億；政策性銀行債發行3只，共280.0億。

在信用債方面，金融機構債發行4只，共530.0億；短融發行18只，共179.5億；中票發行18只，共183.9億元；公司債發行20只，共156.4億；企業債發行1只，共10.0億；資產支持證券發行15只，共34.8億。

各類型債券發行只數占比情況

9月21日到期債券共104只，到期額1137.29億元。其中，回售債券2只，到期額16.0億；到期償付債券102只，到期額1121.29億。

未來3月債券償還情況統計

PART2.

特色新債介紹

【利率債】

【同業存單】

同業存單方面，9月21日計劃發行2244.2億，到期662.5億，發行額前五分別是：22中信銀行CD117、22農業銀行CD093、22交通銀行CD200、22江蘇銀行CD152、22杭州銀行CD272。

其中，1M發行債券10只，共71.5億；3M發行債券25只，共131.8億；6M發行債券54只，共848.0億；9M發行債券9只，共27.0億；1Y發行債券53只，共1165.9億。

從評級來看，發行主體評級為AAA的發行債券90只，共1782.9億；發行主體評級為AA+的發行債券37只，共134.3億；發行主體評級為AA的發行債券16只，共24.0億。

【非金信用債】

9月21日預計共發行非金信用債(短融、中票、公司債、企業債、資產支持證券)72只，共564.6億。

各類型非金信用債發行額占比情況

重要債券一覽表

二級市場(9月20日)

截至9月20日，與上一個交易日相比：

國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.6725%，上行0.05BP.國開債方面，10年國開活躍券報2.8800%，上行0.30BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報101.455，漲0.16%；5年期國債期貨主力合約報101.905，漲0.12%；2年期國債期貨主力合約收盤報101.200，漲0.04%。

信用債方面，截至9月20日17:00，交易所成交量前三的債券為：22潤置10、22招港02、22武鐵01；交易所漲幅前三的債券為：20世茂G4、17國盛金、20恒大01。

貨幣市場與收益率曲線(9月20日)

各期限中債國開債到期收益率走勢

各期限中債國債到期收益率走勢

9月20日，中債10年國債收益率報2.6640%，下行1.10BP；9月19日美國十年國債收益率報3.4900%，上行4.0BP.近期10年期美國國債收益率呈現小階段上升趨勢，中美利差再次變為負值。

10年期中美國債到期收益率走勢

中債5年中短期票據(AAA)收益率報2.9560%，上行0.13BP；中債5年城投債(AAA)收益率報2.9662%， 下行1.00BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準

注：信用利差以國開債收益率為基準

市場預報

1.9月22日：美聯儲議息會議、日本央行議息會議、瑞士央行議息會議。

2.9月27日：工業企業利潤數據。

3.9月30日：制造業、非制造業PMI數據。